Управление рисками

Основными видами рисков, которые ОАО «АБ «РОССИЯ» выделяет в своей деятельности для анализа и управления, являются кредитный риск, риск снижения ликвидности, рыночный риск (включает в себя валютный, фондовый и процентный риски), а также операционный риск. Кроме того, Банк учитывает правовой и репутационный риски, стратегический риск и страновой риск.

ОАО «АБ «РОССИЯ» рассматривает управление кредитным риском в качестве одной из первостепенных задач риск-менеджмента, поскольку кредитование и осуществление операций кредитного характера продолжают оставаться приоритетными направлениями деятельности Банка. Управление кредитным риском в Банке реализуется через установление лимитов на отдельных заемщиков, эмитентов, контрагентов, а также через диверсификацию кредитного портфеля в разрезе отраслевых и географических сегментов, групп взаимосвязанных лиц.

Основными направлениями работы ОАО «АБ «РОССИЯ» по управлению риском снижения ликвидности являются: текущий и перспективный анализ структуры и срочности активов и пассивов, оценка объемов и возможностей реализации вложений, источников и концентрации депозитной базы, определение доступности альтернативных источников покрытия в случае снижения уровня ликвидности и планирование мероприятий для его восстановления. Контроль риска снижения ликвидности осуществляется в Банке через принятие управленческих решений, регулирующих структуру баланса в части установления объемных, временных и стоимостных ограничений на проведение активных и пассивных операций, через совершенствование внутренних процедур управления ликвидностью, через разработку и применение методик ее количественной оценки на основе анализа разрывов ликвидности.

ОАО «АБ «РОССИЯ» управляет рыночным риском, стремясь к равновесию между доходностью проводимых операций и уровнем сопровождающего их риска. В Банке устанавливаются лимиты и ограничения открытых позиций по долевым, валютным и долговым инструментам, осуществляется мониторинг текущей конъюнктуры финансовых рынков и прогнозирование движения существенных факторов рыночного риска. Банк управляет валютным риском, осуществляя мониторинг открытых позиций в разрезе отдельных валют и их совокупности, оперативно принимает соответствующие управленческие решения. Методы минимизации валютного риска основываются на прогнозировании валютных колебаний, хеджировании и лимитировании открытых валютных позиций. Контроль процентного риска производится путем регулирования величины разрывов по срокам между процентными активами и пассивами, а также за счет установления и оперативного пересмотра ставок размещения/привлечения ресурсов в разрезе сроков и видов валют, видов инструментов, категорий клиентов. В рамках управления фондовым риском Банк определяет срочность вложений и структуру портфелей ценных бумаг. В Банке проводится регулярный мониторинг деятельности эмитентов ценных бумаг, изменения факторов рыночного риска, осуществляется пересмотр установленных лимитов.

Управление операционным риском в ОАО «АБ «РОССИЯ» реализуется через ведущийся на постоянной основе анализ бизнес-процессов и банковских технологий на предмет выявления факторов риска. Осуществляется постоянная работа по совершенствованию внутренних нормативных документов, унификации договорной базы Банка, стандартизации технологий совершения операций и управления банковскими рисками, профилактике сбоев и отказов в функционировании оборудования и программного обеспечения, организации информационных потоков и обеспечения информационной безопасности деятельности. В Банке реализуется многоступенчатая система внутреннего контроля на всех стадиях бизнес-процессов. Организационная структура управления Банка базируется на принципах четкости распределения обязанностей и полномочий, согласованности действий на различных уровнях, коллегиальности и прозрачности принятия решений, исключения конфликта интересов. Значительное внимание Банк уделяет подбору высокоэффективных добросовестных сотрудников, профессиональному обучению и развитию персонала, укреплению корпоративной культуры.